Тест, файл Excel с поддержкой макросов и вспомогательные материалы бесплатны и доступны всем банкам сообщества США. Их можно скачать по адресу www.finance-dev2.uark.edu/community-bank-stress-test.php.«Любой общественный банк США может использовать разработанные мной ресурсы для создания настраиваемой модели макро-стресс-тестирования», — сказал Йегер, доцент Бизнес-колледжа Сэма М. Уолтона. «Цель модели — оценить способность банка противостоять тяжелому и продолжительному периоду высоких кредитных убытков».Местные банки являются местными финансовыми учреждениями с активами менее 10 миллиардов долларов, хотя у большинства из них намного меньше этой суммы.
С 2009 года Федеральная резервная система использует макростресс-тестирование — подвергание банка неблагоприятному макроэкономическому и финансовому шоку — в качестве стандартного метода оценки достаточности капитала в крупных банках. Хотя регулирующие органы специально не требуют от банков США проводить стресс-тесты на макроуровне, банки с высоким уровнем кредитования коммерческой недвижимости должны проводить стресс-тесты своих портфелей. Кроме того, сказал Йегер, банковская отрасль развивалась с 2009 года и включила стресс-тестирование в качестве рутинной части управления рисками.«Моя модель стресс-теста — это настраиваемая электронная таблица Excel, которая дает реалистичные пятилетние прогнозы наихудшего случая», — сказал Йегер. «Это вызывает резкий рост потерь по ссудам, основанный на фактических списаниях со стороны местных банков за период с 2008 по 2012 год, пятилетний горизонт, отражающий ухудшение и восстановление банковских балансов после Великой рецессии».
Independent Banker, издание Independent Community Bankers of America, недавно опубликовало статью Йегера о его стресс-тесте и оценке достаточности капитала.Йегер занимает должность председателя Ассоциации банкиров Арканзаса в области банковского дела.