Микроструктуры фондового рынка: моделирование может помочь оценить финансовые кризисы: новое исследование торговых взаимодействий, определяющих цену акций с использованием алгоритмов ИИ, выявляет неожиданные микроструктуры для эволюции акций.

Теперь немецкая команда из Университета Дуйсбург-Эссен проанализировала статистические закономерности и отклонения в недавнем потоке заказов на 96 различных акций NASDAQ. Поскольку во время финансовых кризисов цены сильно коррелированы, они развиваются аналогично тому, как это происходит с нервными сигналами во время эпилептических припадков. …