Микроструктуры фондового рынка: моделирование может помочь оценить финансовые кризисы: новое исследование торговых взаимодействий, определяющих цену акций с использованием алгоритмов ИИ, выявляет неожиданные микроструктуры для эволюции акций.

Теперь немецкая команда из Университета Дуйсбург-Эссен проанализировала статистические закономерности и отклонения в недавнем потоке заказов на 96 различных акций NASDAQ. Поскольку во время финансовых кризисов цены сильно коррелированы, они развиваются аналогично тому, как это происходит с нервными сигналами во время эпилептических припадков. Результаты группы Дуйсбург-Эссен, опубликованные в EPJ B, способствуют моделированию эволюции цен и в конечном итоге могут быть использованы для оценки воздействия финансовых кризисов.

Динамика цен на акции обычно демонстрирует закономерности. Например, большие изменения цен возникают в последовательности, которая в десять раз превышает среднее значение. Изучая микроструктуру операций с акциями, исследователи ранее определили группы акций с аналогичным потоком заказов на акции. Однако остается много открытых вопросов о совместной эволюции различных акций.

Фактически, наши текущие знания о торговых взаимодействиях гораздо менее развиты, чем наши знания о реальных ценах, которые являются результатом микроскопической динамики.В этом исследовании авторы анализируют совместную эволюцию потока заказов для пар акций, перечисленных в индексе NASDAQ 100. Они наблюдают абстрактное расстояние между каждой парой акций. Расстояние небольшое, если обе акции ведут себя одинаково, и большое, если они ведут себя по-разному.

Используя алгоритмы машинного обучения, они обнаружили, что есть четыре группы акций с большими взаимными различиями (большие расстояния). Это удивительно, ведь это микроскопическое разнообразие не отражается на реальных ценах.


5 комментариев к “Микроструктуры фондового рынка: моделирование может помочь оценить финансовые кризисы: новое исследование торговых взаимодействий, определяющих цену акций с использованием алгоритмов ИИ, выявляет неожиданные микроструктуры для эволюции акций.”

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.