На этом политическом форуме Нил Ф. Джонсон обсуждает необходимость лучшего понимания того, как эти микрозадержки могут приводить к более экстремальному поведению, особенно в контексте финансового рынка, но также и в других областях. Осенью 2016 года самая быстрая и крупнейшая финансовая сеть США впервые в истории подверглась преднамеренной задержке. Кажущаяся минутная задержка в 350 микросекунд была достаточно значительной, чтобы дать трейдерам ложное впечатление об увеличении рыночной активности, которое может запускать торговые алгоритмы и создавать обратный эффект на динамику цен.
Джонсон говорит, что политики оправдывают эту задержку, поскольку она нивелирует высоко асимметричные преимущества, доступные более быстрым участникам. Однако, по его словам, необходимо лучше понять влияние этих задержек перед их более широким использованием.Например, сбор данных с задержкой в 500 микросекунд и сгруппированными задержками привел к значительно более экстремальному торговому поведению. Потребность в лучшем понимании влияния задержек становится все более насущной, поскольку аналогичные методы могут быть распространены за пределы финансового рынка, например, на навигационные сети в беспилотных автомобилях или дронах.
По словам Джонсона, основная научная задача состоит в том, чтобы суметь предсказать типы экстремального поведения, которые вызовет преднамеренная задержка по времени. «Классификация чувствительности системы к таким задержкам может помочь политикам адаптировать политику к различным рыночным сценариям», — заключает Джонсон.